正文 第70章 不安与盲目
白送给我们两千万美金的年终奖。”
“你确定不用在雷曼的权重上做做压力测试？”
布拉德随口问了一句。
“他们最近在商业地产上的窟窿好像不小，空头那帮人正在疯狂咬他们。”
“不需要。”
大卫调出了一个界面，上面是一条极其平滑、几乎贴近零轴的曲线。
“我的COpUla违约相关性模型已经跑过一万次蒙特卡洛模拟了。”
大卫的声音里带着一种对数学公式近乎宗教般的盲从与傲慢。
“无论是雷曼、高盛，还是我们AIG自身，这种级别、拥有百年历史的金融巨头，其五年期内的历史违约率均值不到0.1%。”
“即便是在最极端的六西格玛尾部风险事件中，系统性违约的概率也被模型判定为‘统计学意义上的不可能’。”
大卫端起手边的咖啡，喝了一口，语气极其笃定：
“放一百个心吧，布拉德。雷曼有政府背书，有美联储盯着，他们有一百五十八年的历史和几千亿美元的资产。”
大卫转过头，看着布拉德，像是在陈述一个绝对的物理定律：
“雷曼是绝对不可能倒的。”(3/3)
“你确定不用在雷曼的权重上做做压力测试？”
布拉德随口问了一句。
“他们最近在商业地产上的窟窿好像不小，空头那帮人正在疯狂咬他们。”
“不需要。”
大卫调出了一个界面，上面是一条极其平滑、几乎贴近零轴的曲线。
“我的COpUla违约相关性模型已经跑过一万次蒙特卡洛模拟了。”
大卫的声音里带着一种对数学公式近乎宗教般的盲从与傲慢。
“无论是雷曼、高盛，还是我们AIG自身，这种级别、拥有百年历史的金融巨头，其五年期内的历史违约率均值不到0.1%。”
“即便是在最极端的六西格玛尾部风险事件中，系统性违约的概率也被模型判定为‘统计学意义上的不可能’。”
大卫端起手边的咖啡，喝了一口，语气极其笃定：
“放一百个心吧，布拉德。雷曼有政府背书，有美联储盯着，他们有一百五十八年的历史和几千亿美元的资产。”
大卫转过头，看着布拉德，像是在陈述一个绝对的物理定律：
“雷曼是绝对不可能倒的。”(3/3)